Programa CEFA i CIIA
Gestió Patrimonial
Carteres d'Inversió. Avaluació, mesura, control i presentació de resultats
Inici i durada: maig del 2011, 24h lectives |
|
Objectius
Els participants coneixeran els instruments més adequats per a realitzar una avaluació i control de la gestió de carteres, del risc, de l’atribució de resultats i l’elaboració dels informes. Específicament el curs descriurà la fixació d’objectius d’una cartera a través dels índex de referència (benchmarks), la mesura de la performance, l’anàlisi dels resultats obtinguts, els ajustaments a realitzar i els estàndards GIPS.
Ela assistents obtindran els coneixements necessaris per a calcular i aplicar la relació rendiment esperat i risc d’una cartera, els requisits i característiques dels índex de referència, l’avaluació dels rendiments i riscos, l’anàlisi i l’atribució de resultats i els criteris de mesura de la performance i de reporting. Tot a partir d’exemples pràctics de construcció i seguiment de carteres de tots els nivells de riscos, incloent l’ús de derivats.
Tant el promotor, com el gestor directe o l’inversor-client disposaran, a través del curs, dels instruments necessaris per a una òptima avaluació de la gestió.
Participants
Gestors de carteres i assessors patrimonials, controllers de risc i gestió d’actius, analistes i traders, gestors de banca privada, promotors de carteres i fons, i inversors amb coneixements avançats.
PROGRAMA
1. Mesura de la performance |
1.1. Introducció a l’avaluació de rendiments i de riscos |
2. Anàlisi de l’atribució dels rendiments |
2.1. Renda variable: aritmètica, geomètrica i multidivisa |
3. Mesura del risc ex post |
3.1. Alfa i Beta. Desviació estàndard i tracking error |
4. Avaluació de la performance |
4.1. Estimació del valor afegit |
5. Elements que distorsionen la performance de la cartera |
5.1. Comportament del benchmark diferent del previst |
6. Avaluació del risc |
6.1. Justificació del risc assumit durant la gestió |
7. Carteres internacionals |
7.1. Necessitat d’incrementar la rendibilitat |
8. Els estàndards GIPS |
8.1. Fonaments de compliment i estructura de govern de GIPS |
Productes Financers Derivats
Desenvolupar un curs intensiu en durada i profunditat sobre tots els aspectes dels productes financers derivats i el risc financer. Els assistents estaran en disposició de convertir-se en operadors de mercats financers de...
Programa CEFA i CIIA
Preparació dels exàmens internacionals per a l'obtenció del Títol d'Expert Europeu en Inversions Financeres (Nivell CEFA) i Títol Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst) (Nivell CIIA).
Gestió Patrimonial
Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria,...
Màster en Finances
El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves...
