Gestió Patrimonial
Programa CEFA i CIIA
Eines Quantitatives per a la Modelització de Mercats Financers
Inici i durada: a determinar, 57h lectives |
|
Objectius
Aquest programa permet que els participants puguin dominar les eines estadístiques i economètriques més importants per a l'aplicació en l'anàlisi, la valoració i la modelització dels instruments i mercats financers.
En l'entorn financer actual l'ús d'eines quantitatives s'està generalitzant. El curs desenvoluparà la base imprescindible per dominar i aplicar les noves tècniques quantitatives orientades cap el control del risc, valoració d'actius i previsió de variables macroeconòmiques, a través d'una justa combinació entre la formació teòrica i la seva correspondència pràctica en tècniques i exemples reals dels mercats financers.
Participants
El curs es dirigeix a professionals de les àrees de tresoreria, mercats de capitals i control de riscs d'entitats de crèdit, gestors de carteres i patrimonis, consultors i assessors financers, professionals de les àrees de finances d'empreses no financeres, així com inversors sofisticats que volen aprofundir els seus coneixements de mètodes quantitatius.
PROGRAMA
Programa |
|---|
1. Anàlisi de Volatilitats i Correlacions |
1. Modelització economètrica per als mercats financers: introducció al Econometric Eviews
2. Models causals orientats als mercats financers: aspectes metodològics
3. Naturalesa estadística de la volatilitat i correlació en els mercats financers. Correlació, volatilitat implícita i històrica
4. Modelització de la volatilitat i correlació: models de mitjana mòbil i la família de models GARCH
|
2. Modelització del risc de mercat |
5. Matrius de variances-covariances: aplicacions en l'àmbit de l'anàlisi d'inversions i en la gestió del risc
6. Value-at-Risk: models de variances-covariances i models de simulació.
7. Modelització rendibilitats no normals: mixtura de distribucions. |
3. Models estadístics i economètrics per als mercats financers |
8. Models de sèrie temporal: univariants (ARMA) i multivariants (VAR)
9. Models no lineals en finances: models neuronals
10. Econometria de les sèries temporals: cointegració en els mercats financers
11. Cointegració: aplicacions en l'anàlisi d'inversions
|
Productes Financers Derivats
Desenvolupar un curs intensiu en durada i profunditat sobre tots els aspectes dels productes financers derivats i el risc financer. Els assistents estaran en disposició de convertir-se en operadors de mercats financers de...
Programa CEFA i CIIA
Preparació dels exàmens internacionals per a l'obtenció del Títol d'Expert Europeu en Inversions Financeres (Nivell CEFA) i Títol Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst) (Nivell CIIA).
Gestió Patrimonial
Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria,...
Màster en Finances
El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves...
