Control i Medició de Riscs de Mercat, Operatiu i de Crèdit

Inici i durada: a determinar, 33h lectives
Horaris: dilluns i dimecres
Matrícula: a determinar
Lloc: Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n, - 08010 Barcelona

 

 

 

Objectius

L'objectiu d'aquest curs d'especialització és profunditzar en els sistemes de mesurament de tres dels riscs financers més importants a l'actualitat: de mercat, operatiu i de crèdit, on els canvis originats en els acords de Basilea I i II han generat i generaran una clara necessitat quantitativa de noves eines de modelització, per a la gestió i control de riscs en entitats financeres.

 

Participants

Professionals del sector financer de les àrees de control de riscs i mercats financers.

Professionals de les àrees de finances a empreses no financeres.
Altres interessats amb sòlids coneixements de finances de mercats financers.

 

PROGRAMA

Programa

1. Introducció a la funció d'administració dels riscs financers

2. Modelització del risc de mercat (I): Value at Risk (VaR), càlcul, avantatges i  inconvenients

  • Conceptes bàsics del model de valor en risc
  • Metodologies per al càlcul del VaR: paramètriques i no paramètriques
  • VaR d'un actiu individual i per a carteres d'actius
  • Limitacions del VaR
  • Eines de simulació estadística per al control de riscs (@Risk)
  • Risc en el mercat monetari: VaR per a instruments de deute i les seves carteres
  • Risc en productes derivats: VaR per a posicions de futurs, forwards, FRA, swaps de tipus d'interès i de divises

3. Modelització del risc de mercat (II): aplicacions amb mètodes estadístics multivariants
    (components i factorial)

  • Tècniques multivariants (components i factorial): aspectes metodològics
  • Identificació dels factors de risc mitjançant tècniques multivariants
  • Anàlisi, control i eines de gestió del risc financer

4. Teoria del Valor Extrem (TVE): mètodes complementaris de l'anàlisi del VaR en situacions
    extremes del mercat

5. Modelització del risc de crèdit: abans i desprès dels acords de Basilea I i II

  • Relacions entre el risc de mercat i el risc de crèdit. Conceptes i eines: exposició al risc, probabilitat de default, taxa de recuperació, transicions i correlacions
  • Models de risc en les entitats financeres: models economètrics (Z-Score d'Altman i models Probit o Logit), models de teoria d'opcions (KMV i Moody's) i xarxes neuronals artificials
  • Metodologies per a la mesura del risc de crèdit (CreditVaR): CreditMetrics, model KMV, CreditRisk+

6. Modelització del risc operacional: Problemàtiques d'implementació i desenvolupament 
    de models interns (adaptat a la normativa de Basilea II)

  • Risc operacional i models acceptats a Basilea II
  • Aproximacions qualitatives versus quantitatives al risc operacional i implementació d'un marc adequat per a l'avaluació del risc operacional
  • Modelització de bases de dades: indicadors de risc i factors de control
  • Desenvolupament del VaR per risc operacional i diferències amb el VaR de mercat i de crèdit
 
 

Agenda

20/07/2010  

Productes Financers Derivats


Desenvolupar un curs intensiu en durada i profunditat sobre tots els aspectes dels productes financers derivats i el risc financer. Els assistents estaran en disposició de convertir-se en operadors de mercats financers de...

20/07/2010  

Programa CEFA i CIIA


Preparació dels exàmens internacionals per a l'obtenció del Títol d'Expert Europeu en Inversions Financeres (Nivell CEFA) i Títol Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst) (Nivell CIIA).

20/07/2010  

Gestió Patrimonial


Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria,...

19/07/2010  

Màster en Finances


El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves...

Butlletí Suscripció

 
PreinscripcióInformacióImprimir