Commodities
Mercats Monetaris
Capital econòmic versus capital regulatori en l'actual conjuntura financera
Informació i inscripcions: Institut d'Estudis Financers |
|
Objectius
El Club d’Alumnes de l’Institut d’Estudis Financers en col·laboració amb la Delegació per a Catalunya de l’Institut d’Analistes Financers i EFPA-España, i amb el suport de la Borsa de Barcelona i del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, organitza la III Jornada de Mercats i Riscs Financers, centrada en la importància que posseeix el capital econòmic, la seva òptima assignació com a recurs escàs i la seva vinculació amb el capital regulatori.
La jornada inclourà el següent: ponències de caire tècnic impartides per directius d’empreses especialitzades en la gestió del risc; aportacions més globals des de l’òptica del regulador i d’empreses consultores; i experiències i millors pràctiques d’entitats financeres. Per fi, una taula rodona sobre el procés d’auto-avaluació del capital a càrrec de responsables de control del risc d’entitats de crèdit.
En definitiva, aquesta jornada és una oportunitat única per debatre un tema especialment important per al sector financer però que, recentment, ha adquirit una gran rellevància en l’actual conjuntura de restriccions de liquiditat en el sistema
Participants
Professionals d’entitats financeres en diverses àrees vinculades a la inversió i al risc; consultors, acadèmics, inversors amb coneixements avançats, i qualsevol persona interessada en profunditzar en l’àmbit del control de riscs financers.
PROGRAMA
Registre participants | 8.50 h |
Inauguració | 9:00h |
Ferran Sicart, | |
Presentació de la Jornada | 9:10h |
Josep Soler, Secretari general, IEF | |
Sessió Inaugural. Capital econòmic i entorns adversos | 9.20h |
Esteban Sánchez Pajares, Soci-director de l’Àrea de Banca, AFI | |
“Let's stress! El mètode RDF de stress testing per a rics de crèdit” | 10.00h |
Ramon Trias, President-director general, AIS | |
Coffee-break | 10.45h |
Experiències de Models personalitzats de Riscs (I). Integració en la gestió: reptes i experiències | 11.15h |
David García Martín, Responsable de Models i Instruments a l’Àrea de Riscs Negocis a Espanya, BBVA | |
Advanced Stress Testing for Credit VaR for Economic Capital and Pilar II | 12.00h |
Suhas Kayak, Director de Solucions de Basilea II i Capital Econòmic, SunGard BancWare | |
La integració a la gestió dels models de riscs | 12.45h |
Fernando Foncea, Senior Manager Sector Financer, Deloitte | |
El procés d’auto-avaluació del capital de les entitats de crèdit: capital econòmic i capital regulatori | 13.30h |
Juan Serrano García, Coordinador de la implantació del Pilar 2, Direcció General de Supervisió, Banco de España | |
Experiències de Models personalitzats de Riscs (II). La funció de validació interna al model de gestió del risc: perspectives futures | 16.00h |
Ricard Climent Meca, Director de l’Àrea de Riscs, Caixa Catalunya | |
Agregació i assignació de capital: observacions i suggeriments | 16.45h |
Santiago Carrillo, Doctor en Matemàtiques (París i Complutense) Director, Risklab-Madrid | |
Col·loqui: El Procés d’auto-avaluació del Capital (PAC): Beneficis i Dificultats | 17.30h |
David Murano, Director de Gestió Global del Risc, Caixa Enginyers | |
Cloenda de la Jornada | 18.30h |
Salvador Torra, Coordinador de la Jornada |
Lloc:
Lloc: Borsa de Barcelona, Sala d'Actes, Passeig de Gràcia, 19 - 08007 Barcelona
Commodities: cobertura i inverió
La intenció del seminari és donar a conèixer el funcionament dels diferents mercats (mercats de contat i de futurs) de matèries primeres, analitzar quins són les eines de les quals disposa l'empresa actual per a gestionar els...
Mercats Monetaris i de Renda Fixa
El curs proporciona als participants les eines per conèixer i valorar els instruments i analitzar i gestionar carteres amb actius monetaris i renda fixa domèstica i internacional.
Es tractaran de forma integrada i...
