Herraminetas Cuantitativas para a la Modelización de Mercados Financieros

Inicio y duración: a determinar, 57h lectivas
Horari: a determinar Matrícula: a determinar
Lugar: Aules del IEF, Gran Via, 670, 2n - 08010 Barcelona

Objectivos

Este programa permite que los participantes puedan dominar las herramientas estadísticas y econométricas más importantes para la aplicación en el análisis, la valoración y la modelización de los instrumentos y mercados financieros.

En el entorno financiero actual el uso de herramientas cuantitativas se está generalizando. El curso desarrollará la base imprescindible para dominar y aplicar las nuevas técnicas cuantitativas orientadas hacia el control del riesgo, valoración de activos y previsión de variables macroeconómicas, a través de una justa combinación entre la formación teórica y su correspondencia práctica en técnicas y ejemplos reales de los mercados financieros.

Participantes

El curso se dirige a profesionales de las áreas de tesorería, mercados de capitales y control de riesgos de entidades de crédito, gestores de carteras y patrimonios, consultores y asesores financieros, profesionales de las áreas de finanzas de empresas no financieras, así como inversores sofisticados que quieran profundizar sus conocimientos de métodos cuantitativos.

Metodologia

Aquest curs est� especialment pensat per a tots aquells professionals que utilitzen la informació comptable i financera en la seva activitat professional, ja sigui com a tècnics (persones del departament de comptabilitat, d’administració, financer), ja sigui per a la presa de decisions (directius, responsables de control, assessors d’inversions, gestors de banca). També va dirigit als professionals externs de l’empresa que treballen amb les dades comptables d’aquesta, com els auditors i consultors.

No es requereix un coneixement molt especialitzat en comptabilitat, però sí que és necessari estar familiaritzat amb el llenguatge comptable.

PROGRAMA

I. Análisis de volatilidades y correlaciones

1. Modelización econométrica para los mercados financieros:
     introducción al Econometric Eviews

2. Modelos causales orientados a los mercados financieros:
     aspectos metodológicos
Modelo de regresión múltiple
Extensiones y aplicaciones del modelo de regresión
3. Naturaleza estadística de la volatilidad y correlación
     en los mercados financieros. Correlación, volatilidad
     implícita y histórica
Prácticas con Econometric Eviews
4. Modelización de la volatilidad y correlación: modelos
     de media móvil y la familia de modelos GARCH
Prácticas con S-Plus, Econometric Eviews

II. Modelización del riesgo de mercado

5. Matrices de varianzas-covarianzas: aplicaciones
     en el ámbito del análisis de inversiones y en la gestión
     del riesgo
Casos reales sobre el Modelo de Markowitz para la optimización de carteras. Modelo basado en información histórica
Casos reales sobre el Modelo de Markowitz. Introducción de las   expectativas en el cálculo de la optimización. Incorporación del timing de mercado en la toma de decisión
6. Value-at-Risk: modelos de varianzas-covarianzas y
      modelos de simulación. Modelos de validación y
      análisis de escenarios
Prácticas MicrosoftExcel y Econometric Eviews
7. Modelización rentabilidades no normales: mixtura
     de distribuciones. Prácticas con @Risk

III. Modelos estadísticos y econométricos para los mercados financieros

8. Modelos de serie temporal: univariantes (ARMA) y
multivariantes (VAR)

Prácticas con Econometric Eviews

9. Modelos no lineales en finanzas: modelos neuronales

Prácticas con S-Plus

10. Econometría de las series temporales: cointegración en los mercados
financieros

Prácticas con Econometric Eviews

11. Cointegración: aplicaciones en el análisis de inversiones

12. Modelización econométrica para los mercados financieros: diseño
de modelos de mercado

Modelo CAPM
Modelos de previsión económica
Modelo previsión IPC
Modelo previsión PIB
Modelos de previsión de activos
Modelo de previsión de tipo de interés corto (Regla de Taylor)
Modelo de previsión de tipo de interés largo (Tir Bund Alemán a 10 años)
Modelo de selección de valores bursátiles
Clusters
Procedimiento clasificación y definición fronteras borrosas

13. Valoración de productos Financieros: más allá de las fórmulas

Metodologías para encontrar precios de activos (Analíticos y Simulación)
Caso de derivados sobre renta variable, aplicaciones de la Simulación de Montecarlo
Caso de derivados sobre renta fija, Modelos sobre tipos de interés

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Agenda

25/05/2012

Análisis Técnico: Trading on-line

Mediante este curso, los asistentes perfeccionarán y se capacitarán para determinar su estilo de trading, y conocerán las herramientas, técnicas y plataformas tecnológicas que los permitirán llevar a cabo su tarea de trader,...

13/04/2012

Fundamentos del Análisis Técnico

Disponer de un conocimiento adelantado del análisis técnico como herramienta para la toma de decisiones de inversión, es actualmente una aportación imprescindible de aplicación a una gran cantidad de mercados financieros: bolsa,...

27/02/2012

Fundamentos de los Mercados Financieros

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15/02/2012

Conoce las técnicas de análisis de los mercados financieros

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15/02/2012

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