EFPA CONGRESS 2012
Educación Financiera
Capital económico versus capital regulador en la actual coyuntura financiera
Información e inscripciones: Institut d'Estudis Financers |
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Objetivos
El Club de Alumnos del Institut d’Estudis Financers en colaboración con la Delegación para Cataluña del Instituto de Analistas Financieros y EFPA-España, y con el soporte de la Bolsa de Barcelona y del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, organiza la III Jornada de Mercados y Riesgos Financieros, centrada en la importancia que posee el capital económico, su óptima asignación como recurso escaso y su vinculación con el capital regulador.
La jornada incluirá lo siguiente: ponencias técnicas impartidas por directivos de empresas especializadas en la gestión del riesgo; aportaciones más globales desde la óptica del regulador y de empresas consultoras; y experiencias y mejores prácticas de entidades financieras. Para finalizar, una mesa redonda sobre el proceso de auto-evaluación del capital a cargo de responsables de control del riesgo de entidades de crédito.
En definitiva, esta jornada es una oportunidad única para debatir un tema especialmente importante para el sector financiero y que, recientemente, ha adquirido una gran relevancia en la actual coyuntura de restricciones de liquidez en el sistema.
Participantes
Profesionales de entidades financieras en diversas áreas vinculadas a la inversión y al riesgo; consultores, académicos, inversores con conocimientos avanzados, y cualquier persona interesada en profundizar en el ámbito del control de riesgos financieros.
PROGRAMA
Registro participantes | 8.50 h |
Inauguración | 9:00h |
Ferran Sicart, | |
Presentación de la Jornada | 9:10h |
Josep Soler, Secretario general, IEF | |
Sesión Inaugural. Capital económico y entornos adversos | 9.20h |
Esteban Sánchez Pajares, Socio-director del Área de Banca, AFI | |
“Let's stress! El método RDF de stress testing para riesgos de crédito” | 10.00h |
Ramón Trisa, Presidente-director general, AIS | |
Coffee-break | 10.45h |
Experiencias de Modelos personalizados de Riesgos (I). Integración en la gestión: retos y experiencias | 11.15h |
David García Martín, Responsable de Modelos e Instrumentos en el Área de Riesgos Negocios en España, BBVA | |
Advanced Stress Testing for Credit VaR for Economic Capital and Pilar II | 12.00h |
Suhas Kayak, Director de Soluciones de Basilea II y Capital Económico, SunGard BancWare | |
La integración en la gestión de los modelos de riesgos | 12.45h |
Fernando Foncea, Senior Manager Sector Financiero, Deloitte | |
El proceso de auto-evaluación del capital de las entidades de crédito: capital económico y capital regulador | 13.30h |
Juan Serrano García, Coordinador de la implantación del Pilar II, Dirección General de Supervisión, Banco de España | |
Experiencias de Modelos personalizados de Riesgos (II). La función de validación interna al modelo de gestión del riesgo: perspectivas futuras | 16.00h |
Richard Climent Meca, Director del Área de Riesgos, Caixa Catalunya | |
Agregación y asignación de capital: observaciones y sugerencias | 16.45h |
Santiago Carrillo, Doctor en Matemáticas (París y Complutense) Director, Risklab-Madrid | |
Coloquio: El Proceso de auto-evaluación del Capital (PAC): Beneficios y Dificultades | 17.30h |
David Murano, Director de Gestión Global del Riesgo, Caixa Enginyers | |
Clausura de la Jornada | 18.30h |
Salvador Torra, Coordinador de la Jornada |
Lugar:
Bolsa de Barcelona, Sala de Actos, Passeig de Gr cia, 19 - 08007 Barcelona
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