Objetivos del Curso
Los participantes conocerán, a partir de los modelos teóricos y prácticos de gestión de carteras, las herramientas más adecuadas para realizar un control de la gestión, la atribución de resultados y la elaboración de los informes.

Participantes
Gestores de carteras y asesores patrimoniales, controllers de riesgo y de gestión de activos; analistas y traders, gestores de banca privada, promotores de carteras y fondos, e inversores con conocimientos avanzados.

Programa
1. Construcción de carteras personalizadas

1.1.  Rendimiento y riesgo de la cartera y de los índices de referencia
1.2.  Práctica de construcción de carteras

2. Gestión de carteras con benchmarks

2.1.  Propiedades de los índices de referencia
2.2.  Valoración de la calidad de un índice
2.3.  Construcción de carteras con requisitos. Gestión activa y pasiva
2.4.  Práctica de construcción de carteras con benchmarks

3. Modelos de carteras de acciones

3.1.  Benchmarks de acciones. Análisis
3.2.  Modelos teóricos de valoración (CAPM, APT)
3.3.  Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo
3.4.  Aplicación práctica: gestión de una cartera de acciones

4. Modelos de carteras de bonos del estado

4.1.  Benchmarks de deuda
4.2.  Curva de tipo y estructura temporal de los tipos de interés
4.3.  Modelos de carteras
4.4.  Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo
4.5.  Aplicación práctica de construcción de carteras de bonos con Benchmarks

5. Modelos de carteras de bonos corporativos y de derivados

5.1.  Benchmarks de renta fija privada
5.2.  Modelos de carteras de bonos corporativos
5.3.  Gestión del riesgo de crédito y desplazamiento de la curva de tipo. Coberturas
5.4.  Benchmarks monetarios
5.5.  Gestión de carteras de activos monetarios
5.6.  Gestión de carteras con derivados. Cobertura y especulación
5.7.  Aplicación práctica: construcción y gestión de carteras de activos monetarios

6. Control de la gestión de carteras

6.1.  El exceso de rentabilidad
6.2.  Atribución del riesgo y la rentabilidad: gestores de carteras expertos
6.3.  Análisis de la gestión pasiva y activa: el timing
6.4.  Aplicación práctica: determinación de la habilidad y destreza del gestor

7. Performance y reporting de carteras 

7.1.  Criterios y aplicación de la performance
7.2.  Reporting del propio gestor y de el auditor externo
7.3.  Evaluación de la gestión e informe
7.4.  Normas estándares de evaluación: GIPS y AIRM
7.5.  Aplicación práctica: estudios de informes de evaluación de la gestión de carteras

8. Prácticas integrales de gestión, control, performance y reporting de carteras

Fechas:  1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de octubre de 2008

Duración:  32 horas

Horario:  Miércoles y jueves de 17:30 a 21:30 horas

Lugar: Aulas del IEF, Gran Vía, 670, 2º, - 08010 Barcelona