Objetivos
El objetivo esencial de este curso es la preparación y actualización de especialistas actuales y futuros de alto nivel en gestión de riesgos financieros, con énfasis en los distintos aspectos de la normativa vigente. El contenido del mismo está adaptado al programa para la preparación de los exámenes de homologación internacional, Financial Risk Manager (FRM) de la (Global Association of Risk Professionals, GARP). Se incluyen, sesiones intensivas de preparación específica para la certificación. Las especificidades incorporadas al programa lo dotan de un carácter eminentemente práctico. La metodología utilizada combina la teoría con estudio de casos prácticos (taller de prácticas).

En general, los asistentes al curso dispondrán de una visión panorámica y de detalle de la gestión del riesgo de una entidad financiera, y de los usos internos del capital económico para mejorar la asignación interna de los recursos. También adquirirán una buena comprensión del manejo de las herramientas y metodologías para medir los riesgos de mercado, de crédito y operacionales, para finalmente entender el papel central que el riesgo y su gestión tienen en una entidad financiera actual.

Dirigido a
- Gestores y colaboradores en departamentos de riesgo de mercados de todo tipo de
   entidades financieras.
- Responsables financieros y de control de riesgos de empresas no financieras.
- Analistas de riesgo de crédito de entidades financieras.
- Gestores de carteras y analistas.
- Profesionales de tesorería bancaria.
- Consultores y analistas de riesgo en entidades de rating o de servicios financieros en general.

Conocimientos previos recomendados
Los participantes no requieren a priori conocimientos técnicos avanzados, ni tampoco un alto nivel matemático o estadístico. Si que es necesario, para un óptimo seguimiento del curso, un buen conocimiento de la operativa bancaria de los mercados financieros y sus productos, y una correcta comprensión de la terminología e instrumentos financieros. Preferiblemente los asistentes deberían tener titulación universitaria. En caso contrario, una elevada experiencia será el requisito alternativo de admisión.

Diploma
La evaluación de los participantes del curso se hará a través de dos pruevas tipo test, correspondiente a los temas 1 al 8 del programa, y un caso práctico de implementación del protocolo de un sistema de riesgo (temas del 10 al 12).

Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas y hayan asistido como mínimo al 75 % de las sesiones, recibirán el Diploma Superior en Gestión de Riesgos Financieros del Institut d’Estudis Financers.

Duración y programación
El curso tiene una duración de 177 horas lectivas, de las cuales 165 se impartirán de marzo a junio y las 12 restantes en el mes de septiembre (apartado 13 del programa). El programa se iniciará el 9 de marzo de 2009.

Cada semana incluirá tres sesiones de tres horas, lunes, martes y miércoles, de 18:30 a 21:30 h. Excepcionalmente alguna semana las sesiones lectivas se impartirán jueves tarde, viernes por la tarde y sábado por la mañana.

Las horas lectivas previstas podrían ampliarse con sesiones complementarias profesionales o mesas redondas.

Programa analítico
1.  Herramientas de análisis cuantitativo (estadística, probabilidad y Monte Carlo)

2. Herramientas de matemática financiera (renta fija) 

3.  Conocimientos sobre productos (opciones, futuros y coberturas)

4.  Modelización del riesgo de mercado

5. Modelización del riesgo de crédito

6. Gestión integrada del riesgo y riesgo operacional

7.  Gestión de inversiones y riesgos

8.  Capital en Riesgo y RAROC 

9.  Aspectos legales, regulatorios y contables

10.  Especificidades

11.  Auditoría de riesgos: protocolo de implementación de un sistema de gestión
        integrada de riesgos por áreas de diagnóstico

12.  Experiencias de implementación

13.  Sesiones específicas para la preparación de la certificación FRM de GARP
       (exclusiva e íntegramente en inglés) y de repaso del curso

Derechos de inscripción
El importe del curso es de 3.925 euros y da derecho a:

- Participación en las sesiones lectivas
- Sesiones optativas de preparación del examen FRM de GARP
- Documentación completa de soporte para el seguimiento del curso
- Asistencia a las sesiones complementarias
- Pruebas de superación IEF
- Diploma académico IEF en caso de superación del curso

Lloc de realització del curs: Aules de l'IEF, Gran Via, 670 - 08010 Barcelona