Objetivos

El Club de Alumnos del Institut d’Estudis Financers en colaboración con la Delegación para Cataluña del Instituto de Analistas Financieros y EFPA-España, y con el soporte de la Bolsa de Barcelona y del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, organiza la III Jornada de Mercados y Riesgos Financieros, centrada en la importancia que posee el capital económico, su óptima asignación como recurso escaso y su vinculación con el capital regulador.

La jornada incluirá lo siguiente: ponencias técnicas impartidas por directivos de empresas especializadas en la gestión del riesgo; aportaciones más globales desde la óptica del regulador y de empresas consultoras; y experiencias y mejores prácticas de entidades financieras. Para finalizar, una mesa redonda sobre el proceso de auto-evaluación del capital a cargo de responsables de control del riesgo de entidades de crédito.

En definitiva, esta jornada es una oportunidad única para debatir un tema  especialmente importante para el sector financiero y que, recientemente, ha adquirido una gran relevancia en la actual coyuntura de restricciones de liquidez en el sistema.

Participantes

Profesionales de entidades financieras en diversas áreas vinculadas a la inversión y al riesgo; consultores, académicos, inversores con conocimientos avanzados, y cualquier persona interesada en profundizar en el ámbito del control de riesgos financieros.

Registro participantes	8.50
Inauguración Ferran Sicart, Director General de Política Financiera y Seguros, Generalitat de Catalunya	9.00
Presentación de la Jornada Josep Soler, Secretario general, IEF Alberto Moro, Presidente, IEAF Delegación para Catalunya Carlos Tusquets, Presidente, EFPA España Salvador Torra, Coordinador de la Jornada	9.10
Sesión Inaugural. Capital económico y entornos adversos Esteban Sánchez Pajares, Socio-director del Área de Banca, AFI	9.20
“Let's stress! El método RDF de stress testing para riesgos de crédito” Ramón Trisa, Presidente-director general, AIS	10.00
Coffee-break	10.45
Experiencias de Modelos personalizados de Riesgos (I). Integración en la gestión: retos y experiencias David García Martín, Responsable de Modelos e Instrumentos en el Área de Riesgos Negocios en España, BBVA	11.15
Advanced Stress Testing for Credit var. for Economic Capital and Pilar II Suhas Kayak, Director de Soluciones de Basilea II y Capital Económico, SunGard BancWare	12.00
La integración en la gestión de los modelos de riesgos Fernando Foncea, Senior Manager Sector Financiero, Deloitte	12.45
El proceso de auto-evaluación del capital de las entidades de crédito: capital económico y capital regulador Juan Serrano García, Coordinador de la implantación del Pilar II, Dirección General de Supervisión, Banco de España	13.30
Experiencias de Modelos personalizados de Riesgos (II). La función de validación interna al modelo de gestión del riesgo: perspectivas futuras Richard Climent Meca, Director del Área de Riesgos, Caixa Catalunya	16.00
Agregación y asignación de capital: observaciones y sugerencias Santiago Carrillo, Doctor en Matemáticas (París y Complutense) Director, Risklab-Madrid	16.45
Coloquio: El Proceso de auto-evaluación del Capital (PAC): Beneficios y Dificultades David Murano, Director de Gestión Global del Riesgo, Caixa Enginyers Josep Castro, Director División de Control, Caixa Terrassa Joaquim Pascual Cañero, Director de Control de Riesgo, Banc Sabadell	17.30
Clausura de la Jornada Salvador Torra, Coordinador de la Jornada	18.30