Objectius del Curs
Els participants coneixeran, a partir dels models teòrics i pràctics de gestió de carteres, les eines més adequades per realitzar un control de la gestió, l'atribució de resultats i l'elaboració dels informes.

Participants
Gestors de carteres i assessors patrimonials, controllers de risc i de gestió d'actius; analistes i traders, gestors de banca privada, promotors de carteres i fons, i inversors amb coneixements avançats.

Programa
1. Construcció de carteres personalitzades

1.1.  Rendiment i risc de la cartera i dels índexs de referència
1.2.  Pràctica de construcció de carteres

2. Gestió de carteres amb benchmarks

2.1.  Propietats i problemes dels índexs de referència
2.2.  Valoració de la qualitat d'un índex
2.3.  Construcció de carteres amb requisits. Gestió activa i passiva
2.4.  Pràctica de construcció de carteres amb benchmarks

3. Models de carteres d'accions

3.1.  Benchmarks d'accions. Anàlisi
3.2.  Models teòrics de valoració (CAPM, APT)
3.3.  Factors de risc, càrregues i atribució del rendiment i risc
3.4.  Aplicació pràctica: gestió d'una cartera d'accions

4. Models de carteres de bons de l'estat

4.1.  Benchmarks de deute
4.2.  Corba de tipus i estructura temporal dels tipus d'interès
4.3.  Models de carteres
4.4.  Factors de risc, càrregues i atribució del rendiment i risc
4.5.  Aplicació pràctica de construcció de carteres de bons amb benchmarks

5. Models de carteres de bons corporatius i de derivats

5.1.  Benchmarks de renda fixa privada
5.2.  Models de carteres de bons corporatius
5.3.  Gestió del risc de crèdit i desplaçament de la corba de tipus. Cobertures
5.4.  Benchmarks monetaris
5.5.  Gestió de carteres d'actius monetaris
5.6.  Gestió de carteres amb derivats. Cobertura i especulació
5.7.  Aplicació pràctica: construcció i gestió de carteres d'actius monetaris

6. Control de la gestió de carteres

6.1.  L'excés de rendibilitat
6.2.  Atribució del risc i la rendibilitat: gestors de carteres experts
6.3.  Anàlisi de la gestió passiva i activa: el timing
6.4.  Aplicació pràctica: determinació de l'habilitat i destresa del gestor

7. Performance i reporting de carteres

7.1.  Criteris i aplicació de la performance
7.2.  Reporting del propi gestor i de l'auditor extern
7.3.  Avaluació de la gestió i informe
7.4.  Normes estàndards d'avaluació: GIPS i AIRM
7.5.  Aplicació pràctica: estudis d'informes d'avaluació de la gestió de carteres

8. Pràctiques integrals de gestió, control, performance i reporting de carteres

Dates:  1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 i 23 d'octubre del 2008

Durada:  32 hores

Horari:  Dimecres i dijous de 17:30 a 21:30 hores

Lloc:  Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n, - 08010 Barcelona