Buscar Formació:  
 
CURSOS
INSTITUT D'ESTUDIS FINANCERS | Gran Via 670 | 08010 Barcelona | Tel: 0034 93.412.44.31 | Avís Legal
ACCES NOVA WEB - ACCESO NUEVA WEB - AQUÍ _ HERE Capital econòmic versus capital regulatori en l'actual conjuntura financera
pdf
Objectius
El Club d’Alumnes de l’Institut d’Estudis Financers en col·laboració amb la Delegació per a Catalunya de l’Institut d’Analistes Financers i EFPA-España, i amb el suport de la Borsa de Barcelona i del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, organitza la III Jornada de Mercats i Riscs Financers, centrada en la importància que posseeix el capital econòmic, la seva òptima assignació com a recurs escàs i la seva vinculació amb el capital regulatori.
 
La jornada inclourà el següent: ponències de caire tècnic impartides per directius d’empreses especialitzades en la gestió del risc; aportacions més globals des de l’òptica del regulador i d’empreses consultores; i experiències i millors pràctiques d’entitats financeres. Per fi, una taula rodona sobre el procés d’auto-avaluació del capital a càrrec de responsables de control del risc d’entitats de crèdit.
 
En definitiva, aquesta jornada és una oportunitat única per debatre un tema especialment important per al sector financer però que, recentment, ha adquirit una gran rellevància en l’actual conjuntura de restriccions de liquiditat en el sistema
 
 
Participants
Professionals d’entitats financeres en diverses àrees vinculades a la inversió i al risc; consultors, acadèmics, inversors amb coneixements avançats, i qualsevol persona interessada en profunditzar en l’àmbit del control de riscs financers.
 
  

Registre participants

8.50

Inauguració

Ferran Sicart,

Director General de Política Financera i d’Assegurances, Generalitat de Catalunya

9.00

Presentació de la Jornada

Josep Soler, Secretari general, IEF

Alberto Moro, President, IEAF Delegació pe a Catalunya

Carlos Tusquets, President, EFPA Españny

Salvador Torra, Coordinador de la Jornada

9.10

Sessió Inaugural. Capital econòmic i entorns adversos

Esteban Sánchez Pajares, Soci-director de l’Àrea de Banca, AFI

9.20

 

“Let's stress! El mètode RDF de stress testing per a rics de crèdit”

Ramon Trias, President-director general, AIS

10.00

Coffee-break

10.45

Experiències de Models personalitzats de Riscs (I). Integració en la gestió: reptes i experiències

David García Martín, Responsable de Models i Instruments a l’Àrea de Riscs Negocis a Espanya, BBVA

11.15

Advanced Stress Testing for Credit VaR for Economic Capital and Pilar II

Suhas Kayak, Director de Solucions de Basilea II i Capital Econòmic, SunGard BancWare

12.00

La integració a la gestió dels models de riscs

Fernando Foncea, Senior Manager Sector Financer, Deloitte

12.45

El procés d’auto-avaluació del capital de les entitats de crèdit: capital econòmic i capital regulatori

Juan Serrano García, Coordinador de la implantació del Pilar 2, Direcció General de Supervisió, Banco de España

13.30

 

 

Experiències de Models personalitzats de Riscs (II). La funció de validació interna al model de gestió del risc: perspectives futures

Ricard Climent Meca, Director de l’Àrea de Riscs, Caixa Catalunya

16.00

Agregació i assignació de capital: observacions i suggeriments

Santiago Carrillo, Doctor en Matemàtiques (París i Complutense)

Director, Risklab-Madrid

16.45

Col·loqui: El Procés d’auto-avaluació del Capital (PAC): Beneficis i Dificultats

David Murano, Director de Gestió Global del Risc, Caixa Enginyers

Josep Castro, Director Divisió de Control, Caixa Terrassa

Joaquim Pascual Cañero, Director de Control de Risc, Banc Sabadell

17.30

Cloenda de la Jornada

Salvador Torra, Coordinador de la Jornada

18.30

Lloc: Borsa de Barcelona, Sala d'Actes, Passeig de Gràcia, 19 - 08007 Barcelona

Informació i inscripcions
Institut d'Estudis Financers
Gran Via Corts Catalanes, 670, 2n
08010 Barcelona
Tel: 93.412.44.31 - Fax: 93.412.10.15
E-mail: infoief@iefweb.org
Web: www.iefweb.org


versió per imprimir >>
preinscripció >>
dubtes secretaria>>