Gestió de Riscos Financers (FRM)

Aprofundeix en el curs

1

Objectius

Preparació de l’examen Financial Risk Manager (FRM) de nivell 1 y 2 de la Global Association of Risk Professionals (GARP).
Visió panoràmica i de detall de la gestió del risc d’una entitat financera, i dels usos interns del capital econòmic per a millorar l’assignació interna dels recursos.
Funcionament de les eines i metodologies per mesurar riscos de mercat, de crèdit i operacionals.

2

Temari

Fonaments de Gestió del Risc
Probabilitat i Estadística
Mètodes de Simulació
Equities, Divises i Mercaderies
Instruments de Renda Fixa
Derivats Financers
Tipus de Riscos i identificació de Factors de Risc
Risc de Mercat: Metodologies VaR
Risc de Mercat: Backtesting i Stress Testing
Risc Crèdit I: Mètodes Actuarials
Risc Crèdit II: Mètodes Mark to Market
Models Comercials de Risc de Crèdit
Exposició creditícia
Derivats de Risc de Crèdit risc Operacional
Risc Sobirà i avaluació de Risc País
Gestió Integral del Risc
Hedge Funds
Nou Acord de Capitals: Basilea II i Basilea III
Estudi de casos reals

3

Metodologia

Avaluació

Proves tipus test (en anglès) corresponent als nivells 1 i 2 previstos per a la certificació FRMTM, que servirà d’aprenentatge davant l’examen oficial.

4

Perfils

Gestors i col·laboradors en dept. de risc i mercats d’entitats financeres.
Responsables financers i de control de riscos d’empreses no financeres.
Analistes de risc de crèdit d’entitats financeres.
Gestors de carteres i analistes.
Professionals de tresoreria bancària.
Consultors i analistes de risc en entitats de rating o de serveis financers.
Professionals de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva.
Altres consultors, acadèmics i professionals vinculats a la gestió de riscos.

Coneixements previs recomanats

Els participants requereixen a priori d’uns coneixements tècnics (matemàtics i estadístics) suficients per al seguiment òptim del curs, un nivell d’anglès de lectura apropiat així com un cert coneixement de l’operativa bancària dels mercats financers i els seus productes, i una correcta comprensió de la terminologia dels instruments financers. Preferiblement els assistents haurien de tenir titulació universitària. En cas contrari, una elevada experiència serà el requisit alternatiu recomanat per realitzar el curs.

5

Inscripció i pagament

Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:

Formulari d’inscripció
Currículum actualitzat
Dues fotografies

Aquesta documentació es pot lliurar per mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció del Màster, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d’admissió. La direcció de l’IEF comunicarà a l’interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.

Procediment de pagament

Un cop admès al Programa Superior de Gestió Patrimonial s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.

La resta de la totalitat de els drets d’inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.