4 December 2019

Una nota sobre la valoració de cross currency swaps

  • Autor: Lluís Navarro i Girbés
  • Tema:
  • Tipus de treball: Nota Tècnica
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Aquest document de treball aborda la valoració de Cross Currency Swaps. S’aborda d’una manera precisa en què consisteixen aquests swaps híbrids en els quals es combinen tant els tipus d’interès com els de divisa com a factors de risc. Per als swaps de divisa estàndard es presenta com s’ha de modificar la funció de descompte tradicional per a així restablir la valoració a la par de productes cotitzats en mercats. En aquest punt, s’il·lustra com procedir en la construcció d’aquesta funció modificada amb dades concretes recents. Finalment, es descriu la problemàtica inherent a la gestió dels seus riscos i l’evolució del Cross Currency Basis.

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...