Introducción Metodología Métodos clásicos Markowitz Sharpe Métodos clásicos Valor en riesgo condicional Sortino Paridad de riesgo Base de datos Análisis Optimización Frontera eficiente Conclusiones […]
Categorie ODF: Banca
La crisis financiera 2007-2017
La burbuja internacional El tratamiento de la crisis y sus obstáculos Primera etapa: el desconcierto, «el manguerazo » y la tolerancia regulatoria Segunda etapa: el FROB y el «SIP» Tercera etapa: 2012. Cambio de estrategia La situación actual Conclusiones […]
Shadow banking: Money market’s odd relationship with the law
Introduction Shadow banking. Much ado about something… but what? Shadow Banking. What has been done, and what remains to be done Conclusions […]
El mercado interbancario en tiempos de crisis: ¿Las cámaras de compensación son la solución?
Quo Vadis mercado de depósitos interbancario Análisis de la actividad interbancaria Secured Market, ¿un mercado alternativo? Garantías exigidas por las CCP Influencia de las cámaras de compensación en los paises en dificultades Futuro de las CCP, riesgo sistémico y efectos conjuntos del Eurosistema. Conclusiones Anexo 1 Anexo 2 […]
Las pruebas de estrés. La visión de una realidad diferente
Un poco de historia Objetivo de las pruebas y características de las misma Resultados Ineficiencias y puntos débiles de las pruebas de estrés El caso español. Reacción del mercado ¿Y ahora qué? ¿Qué deben aportar las nuevas pruebas de estrés? Conclusiones […]