26 octubre 2010

Introducción a los derivados sobre volatilidad; definición, valoración y cobertura estática

  • Autor: Jordi Planagumà i Vallsquer
  • Tema: Derivados
  • Tipo de trabajo: Documento de Trabajo
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Este artículo es una introducción al mundo de los derivados sobre volatilidad. Se verán las definiciones de los swaps de volatilidad (volatility swaps) y de varianza (variance swaps). Para los swaps de varianza se presenta cómo calcular el precio del producto y como construir su cobertura estática a través de una cartera réplica, en este punto se verá la relación existente entre la gestión tradicional de carteras de opciones simples (vanilla) y el mundo de los swaps de varianza.

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