4 diciembre 2019

Una nota sobre la valoración de cross curency swaps

  • Autor: Lluís Navarro i Girbés
  • Tema: Mercados Financieros
  • Tipo de trabajo: Documento de Trabajo
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Este documento de trabajo aborda la valoración de Cross Currency Swaps. Se aborda de un modo preciso en qué consisten estos swaps híbridos en los que se combinan tanto los tipos de interés como los de divisa como factores de riesgo. Para los swaps de divisa estándar se presenta como se debe modificar la función de descuento tradicional para así restablecer la valoración a la par de productos cotizados en mercados. En este punto, se ilustra cómo proceder en la construcción de esta función modificada con datos concretos recientes. Finalmente, se describe la problemática inherente a la gestión de sus riesgos y la evolución del Cross Currency Basis.

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