26 Juny 2010

Alternatives per a la generació d’escenaris per a l’ stress testing de carteres de risc de crèdit

  • Autor: Antoni Vidiella Anguera
  • Tema: Gestió de carteres
  • Tipus de treball: Document de Treball
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

En este artículo se analizan distintas alternativas para la generación de escenarios para el stress testing en carteras de créditos. En concreto se comparan los resultados obtenidos de la generación de escenarios con modelos lineales de vector autorregresivo (VAR) en relación a los obtenidos con modelos no-lineales de umbral (MTAR). Estos últimos tipos de modelos pueden diferenciar distribuciones de tasas de morosidad y de condiciones macroeconómicas para las distintas fases de la economía, incorporando además la dependencia contemporánea y a través del tiempo las distintas variables e incluyendo el impacto que una mayor morosidad tiene sobre el resto de magnitudes económicas.

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